Creare Algoritmo per il Trading

Creare Algoritmo per il Trading

Ti stai chiedendo come Creare Algoritmo per il Trading tutto tuo?

Sei arrivato nell’articolo giusto.

Imparerai gli elementi essenziali del trading algoritmico, nonché le principali complessità, i vantaggi, gli svantaggi e le difficoltà nello sviluppo di software per algoritmi di trading. Dopo aver letto questo articolo, capirai anche perché è bene specializzarsi nello sviluppo software finanziario e nel caso perchè investire nella formazione del team .

Per qualsiasi trader esperto, sviluppare e utilizzare il proprio software di trading algoritmico sarebbe la strategia di crescita ideale. Poiché riduce gli errori e velocizza il trading algoritmico, il software supera le persone in questo dominio.

Le seguenti tattiche per automatizzare le procedure di trading possono essere utilizzate con un’app basata su AI e ML. Sta a te decidere e approcciarti all’integrazione nel programma. Tuttavia, una volta completato, si lascia fare tutto al software di trading algoritmico personalizzato.

Cos’è l’Algorithm Trading e quali vantaggi può apportare alle aziende?
Un algoritmo di trading è un software per computer che può creare ordini di acquisto e vendita nei mercati finanziari secondo linee guida prestabilite. Gli algoritmi di trading possono eseguire un ordine di acquisto o vendita per tuo conto se le attuali condizioni di mercato soddisfano qualsiasi criterio predefinito. Ciò aiuta a ridurre il tempo di ricerca manuale dei mercati.

Il software di trading automatizzato può ridurre la possibilità di errore umano, applicare metodi personalizzati e aumentare la possibilità di esecuzione immediata degli ordini. Per questo motivo, molti trader esperti sono alla ricerca di un’azienda di sviluppo di piattaforme di trading esperta per creare una piattaforma che utilizzi una tecnica di trading automatizzata.

Tipi di software di trading algoritmico
Sulla piattaforma di trading, investitori e trader possono fare trading e tenere d’occhio le azioni in tempo reale. Questa piattaforma può assumere la forma di un’applicazione mobile, un’applicazione desktop o un sito web.

Inoltre, esistono principalmente due tipi di piattaforme di trading:

Le piattaforme commerciali sono sistemi facili da usare con newsfeed di trading, report per gli investitori e strumenti utili per trader e investitori. Crea un’app di trading come eToro, Robinhood e Binance, questi sono i due migliori esempi di tali piattaforme.

Lo sviluppo di software di trading algoritmico personalizzato, su misura per le esigenze dei clienti e per particolari tecniche di trading, è noto come piattaforma proprietaria. Le banche e altre società finanziarie impiegano spesso piattaforme proprietarie.

Quali sono le strategie di trading algoritmico per Creare Algoritmo per il Trading?
A seconda delle istruzioni originali, il software di trading può essere programmato per acquistare o vendere automaticamente utilizzando diverse strategie.

Arbitraggio
I margini di prezzo sono il motivo per cui questa tecnica fa soldi. Un titolo a doppia quotazione può essere venduto simultaneamente a un prezzo maggiore su una borsa dopo essere stato acquistato a un prezzo inferiore su un’altra. Questo è definito arbitraggio o differenziali di prezzo privi di rischi. Ottieni guadagni sostanziali senza rischi utilizzando un algoritmo che trova differenze di prezzo e piazza ordini di conseguenza.

Tendenze attuali
L’approccio di trading algoritmico più popolare è quello di tracciare i pattern nelle medie mobili. Inoltre, questa tecnica tiene d’occhio i livelli di prezzo e le rotture dei canali. Il motivo per cui questa tattica è la più semplice è che non include previsioni sulle previsioni di prezzo.

Ribilanciamento dei fondi indicizzati
Il ribilanciamento avviene a intervalli specifici quando si tratta di fondi indicizzati. Il suo obiettivo è livellare il campo di gioco tra le partecipazioni dei fondi indicizzati e gli indici di riferimento.

Strategie basate su modelli matematici
Modelli matematici come il metodo delta-neutral hanno dimostrato di funzionare. Una gamma di posizioni con delta positivi o negativi costituiscono l’opzione delta-neutral.

Reversione media o intervallo di negoziazione
Il fondamento di questo algoritmo azionario è l’idea che i valori delle attività tornino periodicamente al loro valore medio e che le fluttuazioni dei prezzi siano solo momentanee.

Prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP)
Sfruttando le caratteristiche storiche del volume specifico di un titolo, la tecnica VWAP suddivide un ordine di grandi dimensioni in ordini più piccoli prima di immetterlo sul mercato.

Prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP)
Per rilasciare un ordine di grandi dimensioni sul mercato, la tecnica TWAP lo divide in ordini più piccoli utilizzando orari di inizio e fine equamente distanziati. Posizionando l’ordine più vicino al prezzo medio tra le ore di inizio e fine sul mercato, l’influenza sul mercato viene ridotta.

Percentuale di volume (POV)
Questo algoritmo tiene conto del volume scambiato sui mercati e fornisce ordini parziali che vengono modificati in base al rapporto di partecipazione specificato. Gli ordini vengono piazzati utilizzando la cosiddetta “strategia a gradini” basata su una percentuale definita dall’utente dei volumi di mercato.

Deficit di attuazione
Il totale del costo opportunità e del costo di esecuzione sostenuto in caso di un movimento di mercato negativo tra la decisione di trading e l’esecuzione dell’ordine è noto come deficit di implementazione. L’obiettivo dell’impiego di questo metodo è di ridurre al minimo il divario di implementazione.

Quando i prezzi delle azioni si muovono a favore di un trader, questa tecnica aumenta il tasso di partecipazione desiderato; quando si muovono a svantaggio di un trader, lo abbassa. In altre parole, riduce la probabilità che un trader perda se il prezzo si muove durante il processo decisionale.

Ulteriori algoritmi di trading insoliti
Sono coinvolti anche algoritmi di front-running ad alta tecnologia. Questi algoritmi identificano altri algoritmi che un market maker sell-side utilizza sul lato opposto. Per evitare di perdere contro i trader che impiegano già tattiche algoritmiche per individuare grandi possibilità di ordine, i trader sono quindi invitati a utilizzarle.

5 passaggi per creare un’app di trading algoritmico

Fase 1: creare piattaforme di trading algoritmico
Lo scopo della creazione di una piattaforma è di archiviare e recuperare dati per il backtesting da diverse fonti di dati. Utilizzare dati storici per testare i tuoi algoritmi può aiutarti a trovare il set ideale di criteri di acquisto e vendita.

Esistono due metodi distinti:

• Costruisci la tua piattaforma attorno a un’API già esistente.
• Utilizzando una piattaforma già esistente, come Backtrader di Python. Questi sistemi sono già collegati agli exchange e creati per il backtesting.

Ciò implica che puoi scegliere come iniziare. Puoi ottenere la capacità di strumenti di trading essenziali utilizzando una piattaforma esistente. Tuttavia, vuoi utilizzare servizi di sviluppo software personalizzati se vuoi massimizzare i rendimenti delle tue negoziazioni. Ciò prevede una flessibilità senza pari dei tuoi dati.

Fase 2: Costruire un approccio algoritmico di trading
Creare un piano è la componente più cruciale di un algoritmo di trading efficace. Ma come saprai, è impossibile trovare un metodo vincente su Google. Per la sua produzione sono necessarie ricerca, ragionamento matematico e una conoscenza approfondita dei mercati finanziari. Ogni mercato ha normative uniche. Pertanto, i metodi progettati per il mercato azionario potrebbero non essere gli stessi che sarebbero ideali per le coppie di valute.

Ricorda che se la tecnica non può essere rappresentata in un diagramma di flusso, la codifica non è fattibile. Ciò implica che per creare un sistema di trading automatizzato con ordini di acquisto e vendita implementati e obiettivi di prezzo basati su dati di prezzo misurabili, devi stabilire una strategia basata su regole.

Fase 3: definire l’intervallo di tempo e la frequenza delle negoziazioni
Una metrica critica per la programmazione e la scienza dei dati è il time frame. Pertanto, non dovrebbe sorprendere che i confronti multi-time frame e l’analisi time frame siano elementi essenziali di qualsiasi metodo di algoritmo di trading redditizio.

Sebbene gli algoritmi di trading ben scritti funzionino da soli, è sempre consigliabile monitorarli e valutarli. Ciò significa che quando si decide l’intervallo di tempo e la frequenza di trading, si dovrebbe considerare la propria disponibilità. Il trading a lungo termine è un’opzione praticabile per i trader che non hanno tempo per fare trading durante il giorno, ma altri trader sono specializzati in hft (trading ad alta frequenza).

Fase 4: Valutare l’algoritmo di trading utilizzando i dati precedenti
Si consiglia di aspettare a fare trading con denaro reale finché il bot di trading non viene testato quando il tuo algoritmo di trading è programmato usando il tuo approccio. Ciò comporta l’applicazione dell’algoritmo ai dati di prezzo precedenti. Puoi esaminare le prestazioni dell’algoritmo su migliaia di trade utilizzando vari fattori.

Una valutazione completa del rischio dovrebbe essere prodotta utilizzando i dati della fase di test storica, che dovrebbero essere soddisfacenti. In caso affermativo, puoi testare l’algoritmo su un account demo in situazioni reali senza rischi.

Passaggio 5: collega l’algoritmo al conto di trading demo prima del live
È tempo di fare trading utilizzando un account demo live, comunemente noto come paper trading, una volta verificata la redditività dell’algoritmo di trading. Poiché il mercato è influenzato dagli ordini di acquisto e vendita del robot, le circostanze effettive del mercato sono diverse. Finché non viene confermato che il programma dell’algoritmo di trading funziona in tempo reale, tieni d’occhio le cose.

Specifiche tecniche per lo sviluppo di software per il trading algoritmico
È il momento di mettere in pratica la tecnica algoritmica selezionata impiegando un programma per computer. Il programma viene quindi sottoposto a backtest per determinare se impiegare l’algoritmo sarebbe stato redditizio, confrontandone i risultati con il comportamento storico del mercato azionario.

In superficie, questo sembra essere un modo per trasformare l’attuale approccio algoritmico in un programma per computer che può piazzare ordini accedendo a un conto di trading. Ecco alcune delle condizioni per questa procedura:

• Set di dati storici di backtesting;
• Infrastruttura ed ecosistema per il backtesting degli algoritmi prima dell’implementazione sui mercati live;
• Comprensione della programmazione informatica, del software di trading o assunzione di programmatori per creare una strategia di trading algoritmico;
• Creare una piattaforma di investimento e realizzare una connettività di rete per consentire l’inserimento degli ordini;
• Accesso ai feed di dati di mercato per consentire il monitoraggio completo del mercato da parte dell’algoritmo.

Gli algoritmi complessi sono vincolati da criteri strettamente funzionali e non funzionali nei sistemi di trading. La vasta gamma di conformità normative che controllano il trading algoritmico lo impone. Richiede quindi un approccio cauto allo sviluppo e la progettazione e l’implementazione dell’architettura del sistema dovrebbero essere oggetto di grande riflessione.

Conclusione – Creare Algoritmo per il Trading
I metodi di trading algoritmico possono essere implementati in vari modi grazie alle nuove tecnologie e al software di trading algoritmico incredibilmente creativo. Un essere umano non può tenere traccia delle migliaia di piccoli aggiustamenti che avvengono ogni secondo.

Tuttavia, tenendo conto di queste modifiche e anticipando le oscillazioni del mercato, si possono ottenere enormi profitti. Gli algoritmi di trading riducono gli errori causati dall’errore umano, ma sono sistemi complessi che devono essere creati con precisione per soddisfare le richieste dei trader.

Assumi sviluppatori dedicati per progettare e sviluppare un programma di trading algoritmico. Altrimenti è consigliabile formare il proprio team con un percorso di formazione specialistico in base alle tecnologia di riferimento (visionare l’elenco corsi QUI.) Sebbene la programmazione di software di trading algoritmico sia un compito difficile, richiede le competenze combinate di professionisti nella programmazione e nella conoscenza dei mercati finanziari. Un team di sviluppo software con membri qualificati che hanno dimestichezza con Python o C++ può progettare con successo il tuo sistema di trading algoritmico dopo che hai messo in atto una strategia basata su regole.

Domande frequenti

1. Che cosa sono i software di trading algoritmico?
   La tecnica che prevede l’impiego di computer progettati per eseguire una serie di istruzioni predeterminate per effettuare operazioni al fine di generare profitti a un ritmo e con una frequenza non praticabili per un trader umano è nota come trading algoritmico, noto anche come trading automatizzato, trading black-box o semplicemente algo-trading.
2. Come creare un algoritmo di trading?
   

Fase 1: creare una piattaforma.

Fase 2: Visualizza e discuti la strategia di trading.

Fase 3: decidere l’intervallo di tempo.

Fase 4: test delle strategie dell’algoritmo.

Passaggio 5: collegare l’algoritmo della demo live.

3. Quali sono le principali sfide del trading algoritmico?
   Il trading algoritmico presenta diversi ostacoli, tra cui la creazione di sistemi redditizi, la gestione di questioni morali e legali, l’integrazione di nuove tecnologie e la comprensione della microstruttura del mercato.

(fonte)

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